Upgrading of economic simulation methods for increasing efficiency of investments

ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online) Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, 2014, № 6 (54) ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ УДК 330.322.658 С. В. МЯМЛИН1, К. В. ЖИЖКО2* 1 Каф. «Вагоны и вагонное хозяйство», Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днепропетровск, Украина, 49010, тел./факс +38 (0562) 47 18 66, эл. почта , ORCID 0000-0002-7383-9304 2* Каф. «Экономика и менеджмент», Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днепропетровск, Украина, 49010, тел./факс +38 (0562) 47 18 66, эл. почта , ORCID 0000-0001-5103-5738 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ Цель. Основной целью исследования, проведенного в данной работе, является повышение эффективности инвестиций при развитии, как конкретных предприятий промышленности, так и отраслей экономики в целом. Методика. С помощью использования методов анализа и синтеза, а также методов математикоэкономического моделирования авторам удалось усовершенствовать методические подходы к оценке показателей эффективности использования инвестиций. Результаты. В результате был создан и апробирован действенный механизм, который может применяться для оценки степени рациональности использования инвестиционных средств в зависимости от основных факторов. Это позволяет определить рациональное соотношение между основными составляющими инвестиционного процесса, а именно: приростом выручки, объемом инвестиций и временем реализации инвестиционного проекта. Научная новизна. С целью рационального распределения финансовых ресурсов в период дефицита капитала авторами разработан экономико-математический подход, в основу которого было положено решение задачи векторной оптимизации с использованием функции множеств. Применение данного подхода особенно актуально ввиду нестабильной экономической ситуации, в которой сегодня оказалась Украина. Практическая значимость. В результате использования разработанного авторами экономико-математического подхода можно определить рациональные варианты использования инвестиций при развитии как отдельных предприятий, так и целых отраслей экономики. Разработанный инструмент определения рациональных вариантов использования инвестиций значительно упрощает процесс принятия решения для потенциального инвестора. Он позволяет сократить множество вариантов вложения инвестиционных средств до нескольких наиболее перспективных инвест-проектов, которые способны принести их владельцу максимальный эффект. Разработанный подход также может быть использован в процессе формировании основ модели высокоэффективной национальной экономики. Ключевые слова: рациональное инвестирование; функции множеств; векторная оптимизация; прирост выручки; объем инвестиций; время реализации проекта; высокоэффективная национальная экономика Введение Одним из направлений повышения эффективности экономики в целом и отдельного предприятия в частности принято считать инвестирование, то есть целевое финансирование предприятий определенных отраслей экономики, что, как правило, связано с техническим и технологическим переоснащением предприятия или с расширением производственных возможностей. При этом всегда существует задача, связанная с повышением эффективности использования инвестиций. Необходимость и важность инвестиций в реальный сектор экономики объясняется тем, что это способствует ускорению doi 10.15802/stp2014/32656 34 темпов развития производственной сферы. Но оценка эффективности инвестиций представляет собой сложную научно-прикладную задачу, решение которой связано с целым рядом дополнительных исследований, в том числе с рассмотрением возможных вариантов реализации инвестиционной процедуры и достижением максимального эффекта. Поэтому актуальным являяется направление исследований, связанное с усовершенствованием теоретических основ рационального использования инвестиций. Анализ последних научных исследований. Использованию инвестиций при расширении производства и инвестиционной деятельности © С. В. Мямлин, К. В. Жижко, 2014 ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online) Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, 2014, № 6 (54) ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ в целом свое внимание уделяют многие исследователи и ведущие ученые, но усовершенствованию процесса инвестирования с возможностью перебора вариантов использования средств посвящены только те исследования, в которых применяются экономико-математические методы [3–5, 7–8, 11, 15–18]. Значительный вклад в этом направлении принадлежит таким ученым: Витлинскому В. В., Великоиваненко Г. И., Крючковой В., Егоровой Н. Е., Смулову А. М., Лугинину О. Е., Шелобаеву С. И., Монахову А. В., Босову А. А. и др. При этом часть работ раскрывает общую сущность и особенности использования моделирования в прикладных задачах экономики [3–5]. А часть исследований посвящена использованию экономико-математических методов и соответствующим математическим моделям [7–9, 11, 14–16]. Немаловажным является возможность использования разработок, полученных авторами при анализе и усовершенствовании основных положений «высокоэффективной национальной экономики», которая все активнее в последнее время обсуждается разными авторитетными учеными [12–13]. При этом не хватает разработок, которые давали бы возможность связать между собой основные составляющие инвестиционного процесса и помогали бы выбрать оптимальный вариант использования инвестиций. зации по другим объектам. Дальше опишем алгоритм решения задачи по оценке рационального использования инвестиций в независимые объекты или независимые направления деятельности. При формировании математического описания предложенного подхода используются базовые математические выражения и зависимости [2, 10]. Цель где: Vi ⊆ Qi, i = 1, n . Список γ отображает, какие проекты будут реализовываться на соответствующих объектах. В список γ поставим соответствующие три числа: Разработка экономико-математического подхода для определения рационального соотношения между составляющими инвестиционного процесса – объемом инвестиций, размером прибыли и временем реализации определенных проектов и выбор наиболее приемлемого и эффективного варианта их использования и является целью данной работы. Методика Формирование экономико-математического подхода предлагается осуществлять при помощи функции множеств, что дает возможность для формулировки и решения задачи векторной оптимизации касательно оценки эффективности инвестиционных объектов. При этом объекты будем считать независимыми, то есть финансирование проектов по одному из объектов не влияет на результаты финансирования и срок реалиdoi 10.15802/stp2014/32656 Результаты Дальше последовательно изложен алгоритм формирования математической части предложенного экономико-математического подхода. Рассматривается n об (...truncated)